Advanced Strategies For Option Trading Erfolg

10 Optionen Strategien Zu oft zu wissen, Trader springen in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis davon, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und maximieren die Rendite. Mit ein wenig Aufwand können die Händler jedoch lernen, wie man die Flexibilität und die volle Leistungsfähigkeit der Optionen als Handelsfahrzeug nutzen kann. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und in die richtige Richtung zu zeigen. Zu oft springen Händler in das Optionsspiel mit wenig oder gar kein Verständnis davon, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und die Rendite zu maximieren. Mit ein wenig Aufwand können die Händler jedoch lernen, wie man die Flexibilität und die volle Leistungsfähigkeit der Optionen als Handelsfahrzeug nutzen kann. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und in die richtige Richtung zu zeigen. 1. Covered Call Neben dem Kauf einer nackten Call-Option können Sie auch eine grundlegende abgedeckte Call - oder Buy-Write-Strategie tätigen. In dieser Strategie würden Sie die Vermögenswerte direkt erwerben und gleichzeitig eine Call-Option auf die gleichen Vermögenswerte schreiben (oder verkaufen). Ihr Vermögensvolumen sollte gleich der Anzahl der Vermögenswerte sein, die der Call-Option zugrunde liegen. Anleger werden diese Position häufig nutzen, wenn sie eine kurzfristige Position und eine neutrale Stellungnahme zu den Vermögenswerten haben und zusätzliche Gewinne (durch Erhalt der Call Prämie) generieren oder gegen einen möglichen Rückgang des zugrunde liegenden Vermögenswerts schützen wollen. (Für mehr Einsicht, lesen Covered Call Strategies für einen fallenden Markt.) 2. Verheiratet Put In einer verheirateten Put-Strategie, ein Investor, der kauft (oder derzeit besitzt) ein bestimmtes Vermögen (wie Aktien), kauft gleichzeitig eine Put-Option für eine Gleichwertige Anzahl von Aktien. Investoren werden diese Strategie nutzen, wenn sie bullisch auf den Vermögenswert sind und sich gegen potenzielle kurzfristige Verluste schützen wollen. Diese Strategie funktioniert im Wesentlichen wie eine Versicherung, und stellt einen Boden, wenn die Vermögenswerte Preis drängen drastisch. (Für mehr über die Verwendung dieser Strategie, siehe Verheiratete Puts: Eine schützende Beziehung.) 3. Bull Call Spread In einer Stier Call Spread-Strategie, wird ein Investor gleichzeitig kaufen Call-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis und verkaufen die gleiche Anzahl von Anrufen an einem Höherer Ausübungspreis. Beide Call-Optionen haben den gleichen Ablaufmonat und den zugrunde liegenden Vermögenswert. Diese Art von vertikalen Spread-Strategie wird oft verwendet, wenn ein Investor ist bullish und erwartet einen moderaten Anstieg der Preis der zugrunde liegenden Vermögenswert. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie Vertical Bull und Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread Der Bär Put Spread-Strategie ist eine andere Form der vertikalen Spread wie die Stier Anruf verbreitet. In dieser Strategie wird der Anleger gleichzeitig Put-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis erwerben und die gleiche Anzahl von Puts zu einem niedrigeren Ausübungspreis verkaufen. Beide Optionen wären für denselben Basiswert und haben das gleiche Verfallsdatum. Diese Methode wird verwendet, wenn der Trader bärisch ist und erwartet, dass der zugrunde liegende Vermögenswert sinkt. Es bietet sowohl begrenzte Gewinne als auch begrenzte Verluste. (Für mehr auf dieser Strategie lesen Sie Bear Put Spreads: Eine brüllende Alternative zu Short Selling.) 5. Schutzkragen Eine Schutzkragenstrategie wird durch den Kauf einer Out-of-the-money-Put-Option und das Schreiben eines Out-of-the - Morgen-Call-Option zur gleichen Zeit, für den gleichen Basiswert (wie Aktien). Diese Strategie wird oft von Investoren verwendet, nachdem eine lange Position in einer Aktie erhebliche Gewinne erlebt hat. Auf diese Weise können die Anleger Gewinne einsparen, ohne ihre Aktien zu verkaufen. (Für mehr auf diese Arten von Strategien, siehe Dont Forget Your Protective Collar und wie ein Schutzkragen funktioniert.) 6. Long Straddle Eine lange Straddle Optionen Strategie ist, wenn ein Investor kauft sowohl eine Call-und Put-Option mit dem gleichen Ausübungspreis, zugrunde liegenden Vermögens - und Ablaufdatum gleichzeitig. Ein Anleger wird diese Strategie oft nutzen, wenn er oder sie glaubt, dass der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes sich deutlich bewegen wird, aber nicht sicher ist, in welche Richtung der Umzug stattfindet. Diese Strategie ermöglicht es dem Anleger, unbegrenzte Gewinne zu halten, während der Verlust auf die Kosten beider Optionskontrakte beschränkt ist. (Für mehr, lesen Sie Straddle-Strategie Ein einfacher Ansatz, um Markt Neutral.) 7. Long Strangle In einer langen erwürgenden Optionen-Strategie, kauft der Investor einen Anruf und setzen Option mit der gleichen Reife und zugrunde liegenden Vermögenswert, aber mit unterschiedlichen Ausübungspreisen. Der Put-Streik-Preis wird in der Regel unter dem Ausübungspreis der Call-Option, und beide Optionen werden aus dem Geld. Ein Investor, der diese Strategie nutzt, glaubt, dass der zugrunde liegende Vermögenspreis eine große Bewegung erleben wird, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug stattfindet. Verluste beschränken sich auf die Kosten beider Optionen erwürgen wird in der Regel weniger teuer als Straddles, weil die Optionen aus dem Geld gekauft werden. (Für mehr, siehe Get A Strong Hold On Profit mit Strangles.) 8. Butterfly Spread Alle Strategien bis zu diesem Punkt haben eine Kombination aus zwei verschiedenen Positionen oder Verträge erforderlich. In einer Butterfly-Spread-Optionsstrategie wird ein Investor sowohl eine Stierverbreitungsstrategie als auch eine Bärenverbreitungsstrategie kombinieren und drei unterschiedliche Streikpreise verwenden. Zum Beispiel, eine Art von Schmetterling verbreitet beinhaltet den Kauf einer Call (put) Option auf den niedrigsten (höchsten) Ausübungspreis, beim Verkauf von zwei Call (put) Optionen zu einem höheren (niedrigeren) Ausübungspreis, und dann ein letzter Anruf (put) Option zu einem noch höheren (niedrigeren) Ausübungspreis. (Für mehr über diese Strategie, lesen Sie Einstellung Profit Traps mit Butterfly Spreads.) 9. Iron Condor Eine noch interessantere Strategie ist die i ron condor. In dieser Strategie hält der Investor gleichzeitig eine lange und kurze Position in zwei verschiedenen erwürgenden Strategien. Der eiserne Kondor ist eine ziemlich komplexe Strategie, die definitiv Zeit braucht, um zu lernen und zu üben. (Wir empfehlen, mehr über diese Strategie zu lesen in Take Flight mit einem eisernen Kondor. Sollten Sie zu Iron Condors gehen und die Strategie für sich selbst (risikofrei) mit dem Investopedia Simulator ausprobieren.) 10. Iron Butterfly Die endgültige Optionsstrategie, die wir demonstrieren werden Hier ist der eiserne schmetterling In dieser Strategie wird ein Investor entweder eine lange oder kurze Straddle mit dem gleichzeitigen Kauf oder Verkauf eines erwürgenden kombinieren. Obwohl ähnlich wie ein Schmetterling ausbreitet. Diese Strategie unterscheidet sich, weil sie sowohl Anrufe als auch Puts verwendet, im Gegensatz zum einen oder anderen. Der Gewinn und Verlust sind in einem bestimmten Bereich begrenzt, abhängig von den Ausübungspreisen der verwendeten Optionen. Investoren werden oft out-of-the-money Optionen in dem Bemühen, Kosten zu senken, während Begrenzung des Risikos. (Um zu verstehen, diese Strategie mehr, lesen, was ist eine Iron Butterfly Option Strategie) Related Articles Eine Art von Kompensationsstruktur, die Hedge Fondsmanager in der Regel beschäftigen, in welchem ​​Teil der Entschädigung Leistung basiert ist. Ein Schutz gegen den Einkommensverlust, der sich ergeben würde, wenn der Versicherte verstorben wäre. Der benannte Begünstigte erhält den. Ein Maß für die Beziehung zwischen einer Veränderung der Menge, die von einem bestimmten Gut gefordert wird, und eine Änderung ihres Preises. Preis. Der Gesamtdollarmarktwert aller ausstehenden Aktien der Gesellschaft039s. Die Marktkapitalisierung erfolgt durch Multiplikation. Frexit kurz für quotFrench exitquot ist ein französischer Spinoff des Begriffs Brexit, der entstand, als das Vereinigte Königreich stimmte. Ein Auftrag mit einem Makler, der die Merkmale der Stop-Order mit denen einer Limit-Order kombiniert. Eine Stop-Limit-Order wird. Advanced Options Strategies Es gibt drei große Klassifikationen von fortgeschrittenen Strategien. Die Verbreitung Die erste fortgeschrittene Strategie wird als Verbreitung bezeichnet. Dies ist die gleichzeitige Eröffnung sowohl einer Long-Position als auch einer Short-Position in Optionen auf demselben Basiswert. Die Spread erhöht die potenziellen Gewinne und reduziert gleichzeitig die Risiken, wenn sich der Basiswert in einer bestimmten Weise verhält, wie in Kürze dargestellt. Um die Definition eines Spread zu erfüllen, sollten die Optionen unterschiedliche Verfallsdaten, unterschiedliche auffällige Preise oder beides haben. Wenn die auffälligen Preise unterschiedlich sind, aber die Verfallsdaten gleich sind, heißt es eine vertikale Ausbreitung. Dies wird auch als Geld verbreitet. Vertikale Verbreitung, mehr als Margarine: Sie kaufen einen 45 Anruf und verkaufen gleichzeitig einen 40 Anruf. Beide verfallen im Februar. Da die Ablaufdaten identisch sind, ist dies eine vertikale Verbreitung. Eine zweite vertikale Situation: Sie kaufen eine 30 Put und zur gleichen Zeit, verkaufen eine 35 put. Beide verfallen im Dezember. Dies ist auch eine vertikale Verbreitung. Die vertikale Spread wird entweder mit Anrufen oder Puts erstellt. Die Ausbreitung kann unterschiedliche Verfallsdaten oder eine Kombination von verschiedenen auffälligen Preisen und Ablaufdaten haben. Spreads können in zahlreichen Formationen zusammengestellt werden. Spread-Strategien mit kurzfristigen Optionen - ablaufend in sechs Monaten oder weniger - sind natürlich im Wert auf diesen Zeitbereich begrenzt. Allerdings sind die Spread-Strategien weitaus komplexer, wenn Sie kurzfristige Optionen mit langfristiger Equity-Vorhersage-Sicherheit (LEAPS) kombinieren. Diese längerfristigen Optionen können bis zu drei Jahre leben, so dass die Ausgleichsmöglichkeiten weitaus komplexer sein können. Wissend zum Beispiel, dass der Zeitwert in den letzten zwei bis drei Monaten am meisten abnimmt, können Sie eine Short-Position-Option mit einer längerfristigen LEAPS-Option abdecken. Wir qualifizieren den Begriff Deckung in dieser Strategie. Obwohl es auf diese Weise weithin erwähnt wird, ist es tatsächlich genauer eine Form der Ausbreitung. Thinking Ahead: Sie kaufen einen LEAPS 40 Anruf, der in 30 Monaten abläuft. Die Aktie verkauft derzeit auf Dollar36 je Aktie. Sie zahlen 11 (Dollar1.100). Obwohl die Zeitwertprämie aufgrund der langfristigen Natur dieser Option hoch ist, glauben Sie, dass die Aktie im Laufe dieses Zeitraums steigen wird und dass dies Ihre Investition rechtfertigt. Einen Monat später ist der Aktienmarktwert auf Dollar 41 pro Aktie gestiegen. Sie verkaufen einen 45 Anruf, der in vier Monaten abläuft und eine Prämie von 3 erhält. Drei Monate später verkauft die Aktie bei Dollar44 pro Aktie und der kurze Anruf wird bei 1 bewertet. Sie schließen die Position und nehmen einen Gewinn von Dollar200 (abzüglich Handel Gebühren). Sie sind jetzt frei, einen weiteren Anruf gegen die LEAPS zu verkaufen, und Sie können den Vorgang so oft wiederholen, wie Sie es wünschen. Die vorangegangene Transaktion sollte mit mehreren Punkten bewertet werden. Die LEAPS kosten dollar1,100 und du hast bereits dollar200 dieser kosten erholt Die LEAPS ist jetzt im Geld, also ist die Preisbewegungsrichtung günstig. Diese Transaktion dauerte vier Monate, also hast du noch 26 Monate, bevor der lange LEAPS-Anruf abläuft. Du könntest den kurzfristigen Ruf in dieser Zeit immer wieder wiederholen. Es ist möglich, dass Sie die gesamte Prämie, die in der Long-Position investiert wurde, durch zeitlich begrenzte kurzfristige Call-Verkäufe wiederherstellen konnte - und potenziell noch von der Long-Position profitieren. Dies wäre ein ideales Ergebnis, und Sie haben zweieinhalb Jahre, um es zu verwirklichen. Im Vergleich zu nur kurzfristigen Anrufen haben Sie eine weitaus größere Flexibilität mit kurzfristigen Optionen in Kombination mit langfristigen LEAPS-Optionen. Smart Investor Tip Die Kombination von kurzfristigen Optionen mit langfristigen LEAPS erweitert das Gewinnpotenzial vieler Spreads. Eine Variation der Spread bietet potenzielle zweistellige Renditen, vor allem mit dem hohen Zeitwert der LEAPS-Optionen. Zum Beispiel können Sie einen abgedeckten Anruf und eine ungedeckte Put auf die gleiche Aktie kombinieren und erhalten Prämieneinnahmen auf beiden. Diese Strategie ist angemessen, wenn und wann: Sie sind bereit, einen abgedeckten Anruf zu schreiben, erkennen, dass, wenn ausgeübt, Ihre Aktie kann weggerufen werden. Sie sind auch bereit, eine ungedeckte Put zu schreiben, in voller Kenntnis, dass, wenn ausgeübt, müssen Sie 100 Aktien der Aktien über dem aktuellen Marktwert zu kaufen. Dies ist angemessen, wenn der markante Preis, weniger Prämie erhalten Sie, ist ein guter Preis für die Aktie. Sie strukturieren den kurzen Anruf und setzen, so dass Übung kann durch Rolling Techniken vermeidbar sein, wenn und wenn die Aktie in der Nähe von entweder auffälligen Preis bewegt. Double-Digit Returns: Sie besitzen 100 Aktien, die Sie bei dollar26 pro Aktie gekauft haben. Heute ist der Marktwert Dollar30. Sie schreiben 29-monatige LEAPS-Optionen auf dieser Aktie. Sie verkaufen einen 35 Anruf und eine 25 Put zur gleichen Zeit. Ihre Gesamtprämie auf diesen beiden LEAPS Optionen ist 11 Punkte oder Dollar1.100. Das entspricht einer Netto-Rendite, basierend auf Ihrem Kaufpreis von Dollar26 pro Aktie, von 42,3 Prozent. In diesem Beispiel würden Sie eines von vier Ergebnissen erleben: Eine oder beide der LEAPS-Optionen können wertlos sein. In diesem Ergebnis ist die Prämie 100 Prozent Gewinn. Eine oder beide der LEAPS-Optionen können ausgeübt werden. Wenn der Anruf ausgeübt wird, werden Sie Aktien auf Dollar 35 je Aktie aufgeben. Ihre Basis war dollar26 so ist Ihr Kapitalgewinn dollar900, plus die Anrufprämie. Wenn die Put ausgeübt wird, kaufst du 100 Aktien zum markanten Preis von 25, so dass deine durchschnittliche Basis 25,50 in diesem Bestand sein würde. Eine oder beide der LEAPS-Optionen können nach vorne gerollt werden, um Übung zu vermeiden. Der Anruf kann nach vorne gerollt werden und der Put kann nach vorne und nach unten gerollt werden Bei jeder Änderung des auffälligen Preises änderst du den eventuellen Übungswert, so dass du bei der Übung mehr Punkte vor dir hast. Wenn der Anruf ausgeübt wird, erhältst du fünf Punkte mehr mit einer Fünf-Punkte-Rolle. Wenn der Put ausgeübt wird, kaufst du Lager an fünf Punkten weniger als vorher. Eine oder beide LEAPS-Optionen können geschlossen werden. Solange der Zeitwert sinkt, können Sie diese Short-Positionen mit einem Gewinn abschließen. Allerdings können sie auch geschlossen werden, um Verluste zu reduzieren, wenn die Aktienpreisbewegung signifikant ist. Eine interessante Variante der Ausbreitung ist der Kragen. Diese Strategie umfasst drei Positionen: den Kauf der Aktie, die einen Out-of-the-money-Anruf verkauft und einen Out-of-the-money-Posten gekauft hat. Es ist darauf ausgelegt, sowohl potenzielle Gewinne als auch potenzielle Verluste zu begrenzen. Während die Handelskosten hoch sein können, wenn Kragen für Einzelvertragsgeschäfte verwendet werden, sind sie in einigen Situationen lebensfähig. Die weiter aus dem Geld der Anruf und legte, desto bullish Ihre Sichtweise. Diese Strategie kombiniert die optimistischsten Gesichtspunkte, und wenn der kurze Anruf für die Kosten der langen Pause bezahlt, ist der potenzielle Verlust auch begrenzt. Potenzielle Ergebnisse beinhalten die Ausübung der kurzen Aufforderung, in der die Aktie wird unzureichende Bewegung auf beiden Seiten abgerufen werden, was zu wenig oder gar keinen Nettoverlust oder Ihre Ausübung oder Verkauf der langen Put im Falle eines Rückgangs der Aktien Preis. Angesichts der Gesamtrenditen, die durch den Verkauf von langfristigen LEAPS-Anrufen und Putten möglich sind, kann der kombinierte Verkauf eines Anrufs und eines Puts sehr attraktive Renditen und Ausübung verursachen können entweder vermieden oder als rentables Ergebnis akzeptiert werden. Die zweite fortgeschrittene Strategie ist die Hecke. Die in diesem Buch viele Male in bestimmten Anwendungen diskutiert wurde. Zum Beispiel heded man einen Leerverkauf auf Lager durch den Kauf eines Anrufs. Für den Fall, dass die Aktie steigt, werden die Verluste des Verkäufers durch einen Punkt-für-Punkt-Anstieg des Anrufs ausgeglichen. A put schützt auch eine lange Lagerposition vor einem Preisrückgang. Also mit Optionen für die Versicherung ist eine andere Art von Hecke. Beide Spreads und Straddles enthalten Hedging-Features, da zwei ungleiche Positionen gleichzeitig geöffnet werden. Die Preisbewegung, die den Wert auf einer Seite der Transaktion reduziert, wird durch die Preisbewegungssteigerung auf der anderen Seite versetzt. Fortgeschrittene Strategien produzieren oft minimale Gewinne für jeden Optionsvertrag, da die Notwendigkeit, Handelsgebühren beim Öffnen und Schließen zu zahlen. Solche marginalen Ergebnisse rechtfertigen nicht unbedingt die damit verbundenen Risiken, so dass erweiterte Optionen Händler diese Strategien mit großen Vielfachen von Optionskontrakten anwenden. Wenn man in Vielfachen umgeht, wird auch der Maklergebühr verlängert. In der fortgeschrittenen Strategie, was einfach und logisch auf Papier erscheint, funktioniert nicht immer so, wie du es erwartest. Änderungen der Optionsprämie sind nicht immer logisch oder vorhersehbar, und kurzfristige Variationen treten unerwartet auf. Dies ist, was die Option investiert so interessant solche Erfahrungen auch testen Sie Ihre wahre Risikobereitschaft Ebene. Sie können feststellen, dass Ihre Risikobereitschaft anders ist als Sie gedacht haben, sobald Sie erweiterte Optionsstrategien einsetzen. Sein gefährdet ist erschreckend, also denke an die Reichweite von Risiken und Kosten vor dem Einschiffen auf fortgeschrittene Strategien. Die Straddle Die dritte Kombinationsstrategie heißt Straddle. Dies ist definiert als der gleichzeitige Kauf und Verkauf einer identischen Anzahl von Anrufen und setzt mit dem gleichen auffälligen Preis und Ablaufdatum. Während die Ausbreitung einen Unterschied in einem oder mehreren der Begriffe erfordert, zeichnet sich die Straddle dadurch aus, dass die Begriffe jeder Seite identisch sind. Der Unterschied besteht darin, dass eine Straddle besteht aus der Kombination von Anrufen auf der einen Seite mit setzt auf die andere. Das Verbreitungsbeispiel mit kurzen abgedeckten Anrufen mit ungedeckten Short-Puts kann auch in der Straddle angewendet werden. Anstatt sich mit dem Einsatz von höheren Aufruf auffallenden Preisen und niedrigeren setzen auffallenden Preisen zu verbreiten, können beide an oder in der Nähe des Geldes verkauft werden. In dieser Situation werden die Prämieneinnahmen weitaus größer sein, wobei der hohe Zeitwert auf beiden Seiten besteht. Die Chancen der Übung sind auch größer, und wenn du Ausübung vermeiden willst, musst du wenigstens eine der Straddle-Positionen rollen und vielleicht beide. Wenn sich die Bestandsrichtung umkehrt, kann es dazu führen, dass man den Anruf nach vorne und nach oben rollen muss und den Vor - und Nachlauf rollen muss. Wenn Sie eine Geldbörse mit kurzen abgedeckten Anrufen und kurzen ungedeckten Putten eingeben, müssen Sie bereit sein, Übung zu akzeptieren, wenn es vorkommt. Weil Sie die Prämie für den Verkauf dieser Optionen behalten, kann es eine sehr rentable Strategie sein. Die Strangle Eine Strategie, die Merkmale der Ausbreitung und der Straddle kombiniert, ist das erwürgende. In dieser Strategie werden Sie nur dann einen Gewinn erzielen, wenn die Aktie einen signifikanten Umzug hat. Ein Erwürfelung besteht aus einem langen Aufruf und einem langen Put mit verschiedenen auffälligen Preisen, aber das gleiche Ablaufdatum, und es ist vor allem erschwinglich, weil beide Optionen aus dem Geld sind. Strangle, not Choke: Sie haben eine Aktie verfolgt, die seit vielen Monaten in einem engen Bereich gehandelt hat. Sie erwarten eine große Preisbewegung, aber Sie wissen nicht, welche Richtung es wahrscheinlich ist, zu nehmen. Die Aktie notiert derzeit bei Dollar43 pro Aktie. Sie betreten ein erwürgtes, bestehend aus einem 45 Anruf und einem 40 Put, die beide in sieben Monaten ablaufen. Die Gesamtkosten dieser beiden Optionen sind 4 (Dollar400). Solange der Aktienkurs zwischen Dollar36 und Dollar49 pro Aktie verbleibt, kann das Erwürgen nicht rentabel sein (auffällige Preise werden durch die Kosten beider Optionen erweitert). Aber wenn der Preis über oder unter diesem Bereich bewegt, wird eine Seite oder die andere profitabel sein. In einem kurzen Erwägungen bestehen potenzielle Gewinne, solange die Optionen aus dem Geld bleiben und diese Gewinnspanne durch den Erhalt der Optionsprämie erweitert wird. Das Erwürgen ist eine Strategie, die auf dem Glauben basiert, dass sich die Aktie wesentlich bewegen wird. Natürlich, weil es den Kauf von zwei Optionen erfordert, sind die Chancen für Erfolg in dieser Strategie weniger als die für den Kauf einer einzigen Option. Um ein Erschütterung einzugehen, sollten Sie zuversichtlich sein, dass eine erhebliche Preisbewegung voraussichtlich vor dem Ablauf stattfinden wird. Eine verwandte Strategie löst teilweise das Problem. Wie im vorigen Beispiel gezeigt, macht es die Kosten für lange Optionen schwer zu erreichen und zu überschreiten. Der eiserne Kondor ist eine Variation des Erwachsens. Es besteht aus vier verschiedenen Optionen: lange und kurze Anrufe und lange und kurze Puts, alle auf dem gleichen zugrunde liegenden stock. Wiley Trading Fortgeschrittene Strategien für Option Trading Success Laufzeit: 90 min. Wenn Sie bereit sind, über die Option Handel Grundlagen zu bewegen, sind Sie bereit für diese detaillierte Workshop aus dem CBOEs Top-Optionen Trainer. James Bittman hat Bücher geschrieben, Kurse gelehrt - und jetzt kommt er direkt zu Ihnen - mit leistungsstarken fortgeschrittenen Strategien für die Einnahme Ihrer Optionen Handel auf höhere Ebenen des Erfolges. 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Auch wenn Sie Bittmans Bestseller Trading Index Optionen lesen, bringt dieses leistungsstarke Video das Beste von Bittman direkt zu Ihnen - in einem One-on-One-Kurs, der sicher ist, Ihren Trading-Scharfsinn zu verbessern, und letztlich Ihre Handelsgewinne. James B. Bittman ist Mitarbeiterin am The Options Institute, der Bildungsabteilung der Chicago Board Options Exchange (CBOE), wo er Seminare über Optionen für Investoren in den USA und Europa unterrichtet. Er ist auch an der Fakultät am Illinois Institute of Technology und hält eine Rohstoffoptionsmitgliedschaft im Chicago Board of Trade (CBOT). Ein erfolgreicher Optionshändler seit mehr als 20 Jahren, schrieb Bittman auch die meistverkauften Optionen für den Aktieninvestor. Antrag auf Erlaubnis zur Wiederverwendung von Inhalten aus diesem Titel Um die Erlaubnis zu beantragen, senden Sie bitte Ihre Anfrage an die Berechtigung mit bestimmten Angaben zu Ihren Anforderungen. 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