Top Quantitative Hedge Fonds Neue Hedge Funds werden täglich etabliert (und oft scheint es gleich schnell verschlossen). Allerdings gibt es mehrere prominente Quant Hedge Fonds, die eine signifikante Erfolgsbilanz gehabt haben, und während Langlebigkeit keine Garantie für zukünftige Bleibeweg ist, werden diese Firmen als Führer im Quant Hedge Fund Raum betrachtet: DE Shaw Quantitative Management Associates Zwei Sigma Renaissance Technologies AlphaSimplex Gruppe Capula AQR Capital PanAgora Acadian Asset Management Diese Liste ist keineswegs erschöpfend. Zum Beispiel haben viele Multi-Strategie-Hedge-Fonds, die zwar nicht als Quant Hedge Funds bekannt sind, signifikante quantitative Strategien, die sie als Teil ihrer Plattform betreiben. Betrachten Sie Highbridge Capital Management, eine 29B diversifizierte Anlageplattform mit Hedgefonds, traditionellen Investment Management-Produkten und Kredit - und Beteiligungsanlagen mit längerfristigen Halteperioden. Unter anderen Strategien bietet Highbridge Convertible Bond Arbitrage und Statistical Arbitrage Fonds, die in der Regel als quantitativere Strategien als einige ihrer anderen Produkt-Angebote, die Kredit-und globale Makro-Investitionen gehören. Darüber hinaus denken Sie daran, dass Unternehmen außer Hedge Funds quantitative Handelsstrategien laufen lassen. Viele große Banken machen über eigene Handelsabteilungen. Doch mit der Umsetzung der Volcker-Regel. Banken sind in den Arten von Investitionstätigkeiten, die sie engagieren können begrenzt. Infolgedessen haben sich viele Quellhandelsstrategien bewegt und werden wahrscheinlich auch weiterhin von internen Handelstischen an den Banken zu Banken Asset Management Waffen bewegen. (HINWEIS: Alle Informationen werden von Firmenwebsites genommen, sofern nicht anders angegeben.) Gegründet: 1988 Basierend: New York City MitarbeiterGröße: 1.100 Ungefähr 26 Milliarden an Investitionskapital (Stand 1. März 2012) Beschreibung: Das Unternehmen hat in vielen Fällen eine bedeutende Präsenz Der Kapitalmarktmärkte, investiert in eine breite Palette von Unternehmen und Finanzinstrumenten sowohl in den großen Industrieländern als auch in einer Reihe von Schwellenländern. Seine Aktivitäten reichen vom Einsatz von Anlagestrategien, die entweder auf mathematischen Modellen oder auf menschlichem Fachwissen basieren, auf den Erwerb bestehender Unternehmen und die Finanzierung oder Entwicklung neuer. Strategien: Die festen8217s quantitativen Strategien basieren zum größten Teil auf: dem Einsatz mathematischer Techniken zur Ermittlung von Gewinnchancen, die sich aus subtilen Anomalien ergeben, die die Preise verschiedener Wertpapiere beeinflussen, die Anwendung von proprietären Modellen zur Messung und Steuerung verschiedener Risikoarten, die Verwendung von Quantitative Techniken zur Minimierung der Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von Wertpapieren und die Nutzung der proprietären Optimierungstechnologie zur Erstellung dynamisch weiterentwickelnder Anlageportfolios auf Basis dieser Gewinnchancen, Risikofaktoren und Transaktionskosten. Im Rahmen der Ermittlung von Gewinnchancen analysiert die D. E. Shaw-Gruppe eine enorme Datenmenge, die mit Zehntausenden von Finanzinstrumenten verbunden ist, sowie verschiedene Faktoren, die nicht mit einem solchen Instrument verbunden sind. Daten werden aus vielen Ländern der Welt gewonnen und decken eine breite Palette von Assetklassen ab. Wenn dieser analytische Prozess ein neues Modell ergibt, glaubt das Unternehmen von prädiktiven Werten, es wird förderungswürdig für den Einsatz innerhalb einer oder mehrerer Handelsstrategien, in einigen Fällen zusammen mit einem Dutzend oder mehr anderen Modellen, die einige der gleichen Finanzinstrumente beinhalten, aber entstehen Von verschiedenen Marktanomalien Die proprietäre Optimierungs-Technologie von firm8217 wurde mit dem Ziel entworfen, die erwartete Rendite zu maximieren und gleichzeitig das Gesamtrisiko eines Portfolios zu steuern, das in einigen Fällen gleichzeitig Positionen in mehreren tausend Wertpapieren beinhalten kann. Anders als jede Transaktion in Isolation zu betrachten, ist die Portfolio-Optimierungssoftware firm8217s für komplexe Zusammenhänge zwischen einem großen Satz von Finanzinstrumenten konzipiert, die über eine Reihe von verschiedenen Assetklassen reichen können. In vielen Fällen sind die Optimierungsalgorithmen der company8217s in der Lage, risikoadjustierte Renditen nicht nur durch konventionelle Diversifikation zu erhöhen, sondern durch die Erstellung von Ausgleichsrisiken auf verschiedene Risikofaktoren auf Portfolioebene. Portfolios werden oftmals auf einer mehr oder weniger kontinuierlichen Basis reoptimiert, wobei ein stetiger Strom von Trades durchgeführt wird, um die neu entstehenden potenziellen Gewinnchancen zu nutzen und verschiedene Formen dynamisch variierenden Risikos zu managen. Zeitverträgliche Handelsentscheidungen werden oft sehr schnell mit Echtzeit-Daten aus verschiedenen Quellen auf der ganzen Welt8217s Finanzmärkte gewonnen. Die Firma handelt auf fast einer 24-Stunden-Basis und führt typischerweise Zehntausende von Transaktionen pro Tag durch. Gegründet: 1975 Basierend: Newark, NJ MitarbeiternGröße: 36 Investmentprofis (plus zusätzliches Büropersonal) ca. 83 Milliarden an verwalteten Vermögen (AUM) ab 1. März 2012 Beschreibung: Wir sehen Investitionspotenziale in kleinen, aber weit verbreiteten Fehlern von Wertpapieren. Aktive Strategien können bei der Erreichung der Anlageziele eine zentrale Rolle spielen. Die Vermögenswerte weichen gelegentlich von den implizierten Grundlagen ab, und das aktive Management kann die Rendite verbessern, indem es ein Portfolio positioniert, um von einer eventuellen Rückkehr zu den Grundlagen zu profitieren. Diese Abweichungen von den beizulegenden Zeitwerten schaffen Möglichkeiten, unsere Prozesse zu identifizieren und zu nutzen. Weil dies Muster sind, die im Laufe der Zeit bestehen, anstatt flüchtige Trends, sind wir zuversichtlich, dass unsere Prozesse auch weiterhin langfristig übertreffen können. Unser Bottom-up-Ansatz verbindet die Prinzipien der Bewertungstheorie und der Verhaltensfinanzierung mit dem Können und dem Urteil unserer Investmentprofis. Teammitglieder im Durchschnitt 20 Jahre Investmenterfahrung und vielfältige Perspektiven, darunter Universitätsprofessoren, Ingenieure, Physiker und Ökonomen haben sich durch eine Vielzahl von Marktbedingungen reibungslos zusammengearbeitet. Unser proprietärer Optimierungsprozess generiert diverse Portfolios über eine Vielzahl von Beständen. Und durch die Einschränkung von Risiken wie Größe, Branchenbranche und Abweichung von der Benchmark, während wir wachsam auf Liquiditäts - und Transaktionskosten fokussieren, glauben wir, dass wir die Alpha-Erzeugung effektiver ansprechen können. QMA8217s Investment-Ansatz ist sinnvoll und Sound-aber nicht statisch. Durch laufende Forschung finden wir weiterhin Wege, um die Anpassungsfähigkeit unserer Investitionsprozesse zu verbessern. Strategien: Quantitatives Core Equity Value Equity Equity Indexing Asset Allocation Structured Equity Gegründet: 2001 Basierend: New York (Hongkong, Houston und London Satellitenbüros) MitarbeiterGröße: Über 300 (geschätzt) mehrere Milliarden Dollar (Mai 2012) Beschreibung: Wir sind erfolgreich gewesen Anwendung unserer disziplinierten, prozessgesteuerten Investmenthandelsstrategien seit 2001. Diese Strategien, die auf verschiedenen Märkten und Assetklassen ausgedrückt werden, basieren auf statistischen Modellen, die mit rigoroser mathematischer Analyse und der Brancheneinsicht von Two Sigma8217s großem und erfahrenem Team entwickelt wurden. Die Entwicklung dieser Strategien erfordert umfangreiche Berechnungsressourcen, um die Marktchancen erfolgreich zu identifizieren, zu quantifizieren und zu handeln, während die Risikoexposition genau überwacht wird. Technologie ist ein integraler Bestandteil der Handelsstrategien, Unternehmensfunktionen und das Leben im Allgemeinen bei Two Sigma. Für uns ist die Technologie ein Profit-Center, nicht nur eine Kostenstelle, und es ist weiterhin eine treibende Kraft hinter unserer Unternehmensstruktur. Jeden Tag arbeiten wir in kleinen Teams zusammen, um analytische und Messinstrumente für die Finanzmärkte zu entwickeln und zu verbessern, und wir fördern die Zusammenarbeit eine Struktur, die im Finanzbereich selten erscheint. In der Tat haben viele beobachtet, dass wir sehen und fühlen sich wie ein Software-Unternehmen. Gegründet: 1982 Basierend: Long Island, New York, London MitarbeiterGröße: 27515 Milliarden Beschreibung: Renaissance Technologies LLC ist ein Investment-Management-Unternehmen, das sich für die Bereitstellung von überlegenen Renditen für seine Kunden und Mitarbeiter durch die Einhaltung mathematischer und statistischer Methoden. Gegründet: na Basierend: Cambridge, MA MitarbeiternGröße: 28na Beschreibung: AlphaSimplex ist spezialisiert auf Absolute-Return-Anlagestrategien, die in erster Linie mit Futures und Terminkontrakten umgesetzt werden. Mit Hilfe von hochmodernen quantitativen Techniken bietet unser einzigartiger Investitionsansatz die Anpassungsfähigkeit und kontextuelle Entscheidungsfindung, die in der Regel mit fundamentalen Managern verbunden ist, aber innerhalb eines rein quantitativen, risikogesteuerten Rahmens. Jede der Investitionsstrategien der Unternehmen basiert auf einem multimedialen Ansatz für das Portfoliomanagement, das Alpha mit größerer Konsistenz generieren will und die regelmäßige Ergänzung neu entwickelter Modelle erleichtert. Strategien: Quantitative Global Macro ist eine multimediale, quantitative globale Makrostrategie, die auf einer Vielzahl von Faktoren auf vielen verschiedenen Märkten beruht. Die Komponentenmodelle, aus denen sich das Produkt zusammensetzt, wurden über eine Reihe von Jahren und eine Vielzahl von Marktumgebungen entwickelt. Für jedes gegebene Marktumfeld gibt es mindestens ein oder zwei Komponentenmodelle, die entworfen sind, um Alpha für diese spezifische Umgebung zu erzeugen. Der Manager nutzt fortgeschrittene statistische Techniken, um die Komponentenmodelle dynamisch zu erweitern, um die aktuellen Marktbedingungen am effektivsten zu nutzen. Global Tactical Asset Allocation ist eine äußerst kapital - effiziente Overlay - oder 8220portable Alpha8221-Strategie, deren Ziel es ist, inkrementelle 1 oder 2 Prozentpunkte der Rendite zu einem bestehenden Portfolio hinzuzufügen, ohne die vorhandene Portfolios-Volatilität um mehr als 1 oder 2 Prozentpunkte jährlich zu erhöhen. Die Strategie kann auch bei höheren Risikoebenen verwaltet werden, um höhere Renditen zu erzielen. LASER und GLOBAL ALTERNATIVES nutzen Futures und Forwards, um die Exposition gegenüber einem diversifizierten Satz der gebräuchlichsten flüssigen Risikoprämien, die Hedge-Fonds-Renditen treiben, zu replizieren. Diese Strategie bietet ähnliche Diversifizierungsvorteile als Hedgefonds und eignet sich gut für große institutionelle Anleger, die ansonsten keine ausreichende Kapazität unter den Hedgefondsmanagern finden können, als Liquiditätspuffer mit einem ansonsten weniger liquiden Portfolio und für kleinere Anleger, die Hätte sonst keinen Zugang zu den Diversifizierungsvorteilen von Hedgefonds aufgrund von Mindestanforderungen an die Anlage. Gegründet: 2005 Basierend: London (Greenwich, CT und Tokyo) MitarbeiterGröße: Unter 509B (2011) Beschreibung: Capula Investment Management LLP ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit festem Einkommen. Das Unternehmen verwaltet Fixed-Income-Trading-Strategien in absoluter Rendite und verbesserte Fixed-Income-Produkte, zusammen mit einem Schwanz Risiko Hedge-Produkt. Capula Investment Management LLP konzentriert sich auf die Entwicklung innovativer Anlagestrategien, die eine geringe Korrelation zu traditionellen Aktien - und Rentenmärkten aufweisen. Was unterscheidet Capula ist ihre Makrofokus, starke Handelsdisziplin und kurzfristige Orientierung eher als ein mittelfristiger Investitionsstil. Das Unternehmen, das Liquiditätsrisiken und Schwellenrisiken verstanden hat, hat dazu beigetragen, dass es durch alle Phasen des Investitionszyklus gedeiht, einschließlich der extremen Marktstörungen. Der Capula GRV Fund konzentriert sich auf Zinssätze und Makrohandel. Der Fonds beschäftigt sich mit relativen Wertsteigerungs - und Konvergenzstrategien, die die Preisanomalien in der Staatsanleihe, dem Zinsswap und den großen börsengehandelten Derivatemärkten ausnutzen und eine defensive Makro-Overlay einsetzen. Investitionsthemen werden in erster Linie von der Alpha-Generation angetrieben und sollen in den Hauptkapitalmärkten neutral bleiben. Der Capula Tail Risk Fund investiert in eine Reihe von Instrumenten vor allem in G7-Märkten. Es zielt auf überlegene Renditen in Zeiten der Liquidität und systemischen Krisen und minimiert den Nachteil bei normalen Marktbedingungen. Beide Fonds werden aktiv im eigenen Handelsstil verwaltet. Gegründet: 1998 Basierend: Greenwich, CT MitarbeiterGröße: 19044B (Ende 2011) Beschreibung: AQR Capital Management ist ein Investment Management Unternehmen mit einem disziplinierten Multi-Asset, globalen Forschungsprozess. AQRs Anlageprodukte werden durch eine begrenzte Menge von kollektiven Anlagefahrzeugen und separate Konten, die alle oder eine Teilmenge von AQR8217s Anlagestrategien nutzen zur Verfügung gestellt. Diese Anlageprodukte reichen von aggressiven marktneutralen Hedgefonds mit hoher Volatilität bis hin zu niedrigen Volatilitäts-Benchmark-getriebenen traditionellen Produkten. Investitionsentscheidungen werden unter Verwendung einer Reihe von globalen Asset Allocation, Arbitrage und Sicherheitsauswahlmodellen getroffen und unter Verwendung von proprietären Handels - und Risikomanagementsystemen implementiert. AQR ist der Auffassung, dass ein systematischer und disziplinierter Prozess für einen langfristigen Erfolg im Investment - und Risikomanagement unerlässlich ist. Darüber hinaus müssen Modelle auf soliden ökonomischen Prinzipien basieren, die nicht einfach an die Vergangenheit angepasst sind und so viel gesunden Menschenverstand enthalten müssen wie statistische Feuerkraft. Gegründet: 1989 Basierend: Boston, MA MitarbeiternGröße: 50-20022.3B (Ende 2011) Beschreibung: PanAgora ist ein quantitatives Investment-Management-Finanzinstitut, das sowohl Bottom-up-Aktienselektionsstrategien als auch Multi-Alpha-Top-Down nutzt Makrostrategien Wir bemühen uns, Investitionslösungen mit anspruchsvollen quantitativen Techniken anzubieten, die grundlegende Einsichten und große Mengen an Marktinformationen beinhalten. Während die Anpassungsstrategien von PanAgoras in hohem Maße systematisch sind, werden die in diesen Strategien eingesetzten Prozesse von talentierten Fachleuten mit bedeutenden und vielfältigen Investitionserfahrungen gebaut und betreut. Innovative Forschung spielt eine zentrale Rolle in unserer Anlagephilosophie und - prozess und ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Firmen, um attraktive Anlagelösungen zu liefern. Investmentteams sind in einer Equity Strategies Gruppe und einer Multi Asset Strategies Gruppe organisiert. Die meisten Investment-Team-Mitglieder sind in der ursprünglichen Forschung mit grundlegenden Intuition, Markt Intelligenz, moderne Finanzen und wissenschaftliche Methoden beschäftigt. PanAgoras Anlagestrategien basieren auf diesen Leitlinien: Kapitalmärkte sind nicht perfekt effizient und bieten daher attraktive Investitionsmöglichkeiten für disziplinierte Investoren. Innovative Forschung, die Kreativität mit der modernen Finanztheorie und den statistischen Techniken (Kunst und Wissenschaft) verbindet, ist die Grundlage für einen erfolgreichen Investitionsprozess. Ein systematischer Ansatz zur Investition, der intuitives, fundamentales Denken mit quantitativen Techniken verbindet, dürfte anhaltende und attraktive risikoadjustierte Renditen erzielen. Die Aufmerksamkeit auf Risiko und effiziente Umsetzung kann die Leistungsergebnisse beibehalten und oft verbessern. Klar definierte Ziele, Transparenz und Zugang zu talentierten Investmentprofis helfen, die Kundenzufriedenheit zu erreichen. Gegründet: 1987 Basierend: Boston (Singapur und London) MitarbeiterGröße: 200-50048B (33112) Beschreibung: Acadian hat einen rigorosen und strukturierten Investitionsprozess. Wir quantifizieren die meisten Aspekte unseres Anlageprozesses, einschließlich der Überschussrendite, die wir glauben, dass jede Sicherheit in unserem Anlageuniversum über einen bestimmten Horizont generieren wird, und das Risiko, dass wir ein bestimmtes Portfolio erwarten, das im Vergleich zu seiner Benchmark erleben wird. Das Ziel dieser Anmerkung ist es zu erklären, warum wir glauben, dass ein quantitativer Ansatz sinnvoll ist und welche Vor - und Nachteile ein solcher Ansatz relativ zu traditionellen Ansätzen hat. Wir glauben, dass quantitative Techniken Werkzeuge sind. Sie sind Wege, traditionelle Ansätze anzuwenden, um Investitionsentscheidungen diszipliniert und systematisch zu gestalten. So steht unser Ansatz zur Investition nicht im Widerspruch zu einem traditionellen Ansatz. Wir verwenden die gleichen Werkzeuge, die viele traditionelle Portfoliomanager verwenden, aber versuchen, sie in einer sehr systematischen und disziplinierten Weise anzuwenden, Emotionen und Schlupf bei der Umsetzung zu vermeiden. Acadian ist auf aktive globale und internationale Equity-Strategien spezialisiert und beschäftigt anspruchsvolle Analysemodelle für die aktive Aktienauswahl sowie Peer Group (Land, Region und Industrie). Wir bieten auch festverzinsliche Strategien in den Schwellenländern an. Unsere proprietäre Datenbank umfasst über 40.000 Wertpapiere in mehr als 60 Märkten weltweit. Acadian8217s umfangreiche Forschungsmöglichkeiten werden verwendet, um maßgeschneiderte Investment-Management-Strategien für unsere Kunden zu entwickeln. Von Michael R. Bryant Systematische Handelsmethoden sind die Basis für Handelssysteme und automatisierte Handelsstrategien. Sie bestehen aus technischen Indikatoren oder anderen mathematischen Methoden, die verwendet werden, um objektive Kauf - und Verkaufssignale auf den Finanzmärkten zu generieren. Einige der populärsten Methoden sind seit dem Aufkommen von Computern im Einsatz, während andere Methoden jünger sind. Dieser Artikel listet zehn der populärsten systematischen Methoden in Handelssystemen auf. Durchschnittliche Übergänge überschreiten. Handelssysteme, die auf der Überkreuzung von zwei gleitenden Durchschnitten unterschiedlicher Längen basieren, sind vielleicht die gängigste systematische Handelsmethode. Diese Methode umfasst auch dreifach gleitende durchschnittliche Übergänge, sowie die gleitende durchschnittliche Konvergenz Divergenz (MACD) Indikator, die die Differenz zwischen zwei exponentiellen gleitenden Durchschnitten ist. Die gleitenden Mittelwerte selbst können auf vielfältige Weise berechnet werden, wie zB einfache, exponentielle, gewichtete, etc. Kanalausbrüche. Bei dieser Methode wird ein Preiskanal durch den höchsten und niedrigsten Tiefstand über eine vergangene Anzahl von Stäben definiert. Ein Handel wird signalisiert, wenn der Markt über oder unter dem Kanal ausbricht. Dies ist auch bekannt als ein Donchian-Kanal, der traditionell eine Rückblicklänge von 20 Tagen verwendet. Das berühmte Schildkrötensystem wurde angeblich auf Kanalausbrüchen beruht. Volatilitätsausbrüche Diese sind in mancher Hinsicht ähnlich zu Kanalausbrüchen, außer dass anstelle der Verwendung der höchsten und niedrigsten niedrig der Ausbruch auf der sogenannten Volatilität basiert. Die Volatilität wird typischerweise durch den durchschnittlichen wahren Bereich (ATR) repräsentiert, der im wesentlichen ein Durchschnitt der Stabbereiche ist, die auf Öffnungslücken eingestellt sind, über eine vergangene Anzahl von Stäben. Die ATR wird zu dem aktuellen Barpreis addiert oder subtrahiert, um den Ausbruchpreis zu bestimmen. Stützresistenz. Diese Methode basiert auf der Idee, dass, wenn der Markt unter einem Widerstandswert ist, es Schwierigkeiten haben wird, über diesen Preis zu überqueren, während, wenn sein über einem Unterstützungsniveau, es Schwierigkeiten haben wird, unter diesen Preis zu fallen. Es ist wichtig, wenn der Markt durch eine Unterstützung oder Widerstand Ebene durchbricht. Auch wenn der Markt durch ein Widerstandsniveau bricht, wird dieser Preis zum neuen Unterstützungsniveau. Ebenso, wenn der Markt durch ein Unterstützungsniveau sinkt, wird dieser Preis zum neuen Widerstandswert. Die Unterstützungs - und Widerstandsniveaus basieren typischerweise auf den jüngsten, bedeutenden Preisen, wie z. B. den letzten Höhen und Tiefen oder Umkehrpunkten. Oszillatoren und Zyklen. Oszillatoren sind technische Indikatoren, die sich innerhalb eines festgelegten Bereichs bewegen, z. B. null bis 100 und stellen dar, inwieweit der Markt überkauft oder überverkauft ist. Typische Oszillatoren umfassen Stochastik, Williams R, Änderungsrate (ROC) und die Relative Strength Indicator (RSI). Oszillatoren zeigen auch die zyklische Natur der Märkte. Es sind auch direkte Methoden der Zyklusanalyse möglich, wie zB die Berechnung der dominanten Zykluslänge. Die Zykluslänge kann als Eingabe für andere Indikatoren oder als Teil einer Preisvorhersagemethode verwendet werden. Preismuster Ein Preismuster kann so einfach sein wie ein höherer Schlusskurs oder so kompliziert wie ein Kopf-Schulter-Muster. Zahlreiche Bücher wurden über die Verwendung von Preismustern im Handel geschrieben. Das Thema der japanischen Kerzenstöcke ist im Wesentlichen eine Möglichkeit, unterschiedliche Preismuster zu kategorisieren und sie mit dem Marktverhalten zu verknüpfen. Preisumschläge. Bei dieser Methode werden Bänder oberhalb und unterhalb des Marktes aufgebaut, so dass der Markt normalerweise in den Bands bleibt. Bollinger-Bands, die die Breite des Umschlags aus der Standardabweichung des Preises berechnen, sind wahrscheinlich die am häufigsten verwendete Art der Preisumschlag. Handelssignale werden typischerweise erzeugt, wenn der Markt die obere oder untere Bande berührt oder durchläuft. Tageszeit-Wochentag Zeitbasierte Handelsmethoden, die entweder auf der Tageszeit oder am Wochentag basieren, sind recht häufig. Ein bekanntes Handelssystem für die SampP 500 Futures, die am Montag auf dem offenen kauften und am Ende verlassen wurden. Es nutzte eine Tendenz, die der Markt damals zu montieren hatte. Andere systematische Ansätze beschränken Trades auf bestimmte Tageszeiten, die dazu neigen, bestimmte Muster, wie Trends, Umkehrungen oder hohe Liquidität zu bevorzugen. Volumen. Viele systematische Handelsmethoden basieren ausschließlich auf Preisen (offen, hoch, niedrig und nahe). Das Volumen ist jedoch eine der Grundkomponenten der Marktdaten. Als solche sind Methoden, die auf Volumen basieren, während weniger häufig als preisbasierte Methoden, bemerkenswert sind. Oftmals verwenden die Händler das Volumen, um eine Marktbewegung zu bestätigen oder zu validieren. Einige der gängigsten systematischen Methoden, die auf dem Volumen basieren, sind die volumenbasierten Indikatoren, wie z. B. das Ausgleichsvolumen (OBV), die Akkumulationsverteilungslinie und der Chaiken-Oszillator. Vorhersage. Die Marktprognose verwendet mathematische Methoden, um den Preis des Marktes zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft vorherzusagen. Die Prognose ist qualitativ anders als die oben aufgeführten Methoden, die dazu bestimmt sind, handelbare Tendenzen oder Muster zu identifizieren. Im Gegensatz dazu könnte ein Handelssystem, das auf Prognose basiert, zum Beispiel den Markt heute kaufen, wenn die Prognose für den Markt höher als eine Woche von heute ist. Bitte beachten Sie, dass diese Liste auf der Popularität basiert, was nicht unbedingt die gleiche wie die Rentabilität ist. Erfolgreiche Handelssysteme verwenden oft eine Kombination von Methoden und oftmals auf unkonventionelle Weise. Auch ist es möglich, dass andere, weniger populäre Methoden in einigen Fällen rentabler sein können. Wenn Sie sich über Neuentwicklungen, Neuigkeiten und Sonderangebote von Adaptrade Software informieren möchten, melden Sie sich bitte bei unserer E-Mail-Liste an. Vielen Dank. Michael Ich weiß nicht, was mit dieser Frage zu tun ist: Es scheint so falsch auf so vielen Ebenen auf der Grundlage von (a) zu einleitend und (b) fragen über spezifische Strategie Entwicklung, aber auf der anderen Seite scheint es wie dort Sollte eine richtige Antwort sein (dh es gibt Familien von quantitativen Handelsstrategien: fragen Sie einfach einen Fund-of-Fund39s Analyst für eine Reihe von Definitionen, und es wird eine allgemeine Vereinbarung). Terco: Bitte versuchen Sie, Ihre Frage neu zu formulieren, um allgemeiner und objektiver zu sein, sonst könnte ich sie für Sie bearbeiten. ) Ndash Shane Feb 8 11 um 20:11 Shane Bitte sei mein Gast, du kannst es wohl besser als ich ausdrücken. Zweiter Versuch: quotWas sind die Unterkategorien für 39Trend Following39 und 39Mean Reversion39 Strategien. Ich kenne nur die gleitenden durchschnittlichen Crossover für die ehemalige und Paar Handel für die letzteren. Wenn Sie Fragen zu bestimmten Teilbereichen haben, fragen Sie diese Frage separat. Deutsch: www. tab. fzk. de/de/projekt/zusammenf...ng/ab117.htm. Ich habe deine Frage auf eine hübsche Grundstufe bearbeitet. Chris hat bereits eine gute Antwort gegeben. Nach Michael39s Link oben: spezifische Fragen zu Strategien können als off-topic betrachtet werden, wenn sie nicht allgemein gefragt werden können. Ndash Shane Feb 8 11 bei 20:38 Es gibt noch andere Strategietypen, die nicht von der Mittelwert-Reversiontrend abgedeckt sind: Arbitrage - halten korrelierte Vermögenswerte im Preis (SPX-Index gegenüber den 500 Aktien, die in ihm enthalten sind, oder Goldhandel in London gegen Gold-Handel in New York) Markt machen - Kauf auf Angebot, verkaufen auf Anfrage, gewinnen die gespreizte Liquidität Rabatt - einige Venus bezahlen Sie für Putting Limit Orders in das Buch. Setzen Sie in eine Limit Order zu kaufen, wenn sein Hit versuchen, zu dem gleichen Preis zu verkaufen, dass Sie bei (oder besser) gekauft und gewinnen Sie den Rabatt. Funktioniert am besten auf hohem Volumen, niedrige Preisvermögen. Rätselhafter Handel - suche große versteckte Liquidität auf dem Markt und vorangehen sie Verhaltenshandel - quantifizieren Marktstimmung und Handel auf sie (analysieren Tweets, bestimmen globale regionale Stimmung und verwenden bekannte psychologische Theorien zur Vorhersage der Auswirkungen auf das Marktverhalten) Event Trading - analysieren Nachrichten (Elektronisch, Papier, Blogs, Twits) und Vorhersage der Marktauswirkungen neuer relevanter Fakten (Rechtsstreitigkeiten, neue Produkte, neues Management). Es gibt keine offizielle Taxonomie von Quellhandelsmodellen. Immerhin sind die Bewertungen von Natur aus subjektiv, egal wie viel Mathe wir hinter uns setzen. Aber es gibt einige branchenübliche Begriffe, die hilfreich sein könnten. Es ist auch möglich, durch die Umsetzung zu brechen: Zeithorizont: von Langzeit bis Hochfrequenz Bet Struktur: relative oder intrinsische Instrumente: flüssig oder illiquide Und diese kommen nicht einmal in Portfolio-Konstruktion, Positionsgrenzen, Risikoüberwachung etc. Für was funktioniert, halte diese Maxime im Auge: Bulls Geld verdienen, Bären Geld verdienen, aber Schweine werden geschlachtet. Und schließlich ist der Vergleich von Chartisten mit Quants wie der Vergleich von Astrologen mit Astronomen.
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